Em matemática e estatística, o teorema da representação de Skorokhod é um resultado que mostra que uma sequência fracamente convergente de medidas de probabilidade cuja medida de limite é suficientemente bem comportada pode ser representada como a distribuição/lei de uma sequência pontualmente convergente de variáveis aleatórias definida em um espaço de probabilidade comum. Recebe este nome em homenagem ao matemático ucraniano Anatoliy Skorokhod.
Afirmação do teorema
Considere , uma sequência de medidas de probabilidade em um espaço métrico tal que converge fracamente a alguma medida de probabilidade em conforme . Suponha também que o suporte de é separável. Então, existem variáveis aleatórias definidas em um espaço de probabilidade comum tal que a lei de é para todo (incluindo ) e tal que converge a , -quase certamente.[1]
Ver também
Referências
- ↑ Patrick., Billingsley, (1999). Convergence of probability measures 2nd ed. New York: Wiley. ISBN 0471197459. OCLC 41238534
|
---|
Tempo discreto | |
---|
Tempo contínuo | |
---|
Ambos | |
---|
Campos e outros | |
---|
Modelos de série temporal | |
---|
Modelos financeiros | - Black–Derman–Toy
- Black–Karasinski
- Chen
- Cox–Ingersoll–Ross (CIR)
- Garman–Kohlhagen
- Heath–Jarrow–Morton (HJM)
- Heston
- Ho–Lee
- Hull–White
- LIBOR market
- Rendleman–Bartter
- SABR volatility
- Vašíček
- Wilkie
|
---|
Modelos atuariais | - Bühlmann
- Cramér–Lundberg
- Sparre–Anderson
|
---|
Modelos de filas | |
---|
Propriedades | |
---|
Teoremas limites | |
---|
Desigualdades | |
---|
Ferramentas | |
---|
Disciplinas | |
---|
- Categoria:Processos estocásticos
|
| Este artigo sobre matemática é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |